首先，计算国民经济指标数据与日元汇率之间的相关系数，讨论它们之间的相关性。结果显示，GDP增长率、进口贸易增长率等5项指标与日元汇率的相互系数较高，均在0.5左右，中日贸易增长率与日元汇率之间相互系数最高，达到0.6756。相反的是，日本贸易出口增长率、对外长期投资净值及民间设备投资增长率与日元汇率之间的相关系数只在0.2～0.4之间，并未显示出明显的相关性，但这并不说明日元汇率变动对日本贸易出口、民间投资、对外投资等项目没有明显的刺激作用。原因就在于我们选作统计分析数据的日元汇率是经过处理的日元年度平均兑美元汇率，期间必然存在汇率上涨和下跌对经济的影响相互抵销的部分。我们分析的结果体现的只是一种平均化的倾向。鉴于以上分析，我们在下面要进行的回归分析中将排除上述3个变量，而只选择剩下的5项，它们依次是：日本年度GDP增长、财政赤字占GDP的比例、进口贸易增长率、国际储备和中日贸易增长率。
表1
附图
注：①表中增长率为百分数，长期对外投资及国际储备为亿美元。
②数据来源《世界经济年鉴》1990-1998年版。
③1991年和1994年日元汇率为根据统计年鉴中相关数据推算而得，日元兑美元汇率为年度平均值。
④1996年1997年日本长期对外投资净值根据同期日元汇率折算而得。
⑤不同版本统计年鉴之间统计数据存在差异，选取值为最新版本中的数据。
在相关分析过程中我们发现，在选取的各国民经济指标间也存在着一定的相关性，个别指标间相关系数达到0.7以上，如果进行多元回归分析或类似方法可能产生多重共线性情况。所以，我们选取一元回归分析模型，对所选定的统计数据进行分析，建立模型如下：
Y=β[,0]i+β[,1]iX+μ,i=1……5
其中Y代表被解释变量——日元汇率变动，X则代表解释变量，即各个经济指标数值的变动，我们用SPSS统计软件对表1数据进行分析，结果是：
表2
经济指标X 参数估计值标准差 t检验值 显著性sig值
常数105.7
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